某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）

发布日期：2021-11-27 00:49:56 作者：xinwen 浏览次数：490

导读

某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）。A、0.99B、0.12C、-0.99D、0.

某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）。

A、0.99

B、0.12

C、-0.99

D、0.52

参考答案

【正确答案：A】

看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价=20-10=10，该期权为实值期权。看涨实值期权Delta收敛于1。

关键词： 某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）

(文/xinwen)

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