【正确答案：B】
蒙特卡罗模拟法实施：首先要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。 A、进行抽样检验 B、假设风险因子分布 C、对风险因子波动率进行优化 D、筛选足够多的样本 参考答案
