基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 58
基金年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯层 58 层）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批准设立，批复文号为证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币15000万元整，注册地为中国北京朝阳区。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2019年12月31日，格林基金管理有限公司共管理六只公募基金，分别为格林日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基金和格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》、《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
经济方面。2019年中国GDP总值增长99万亿元，实际GDP同比增长6.1%，较2018年回落0.5个百分点。Q1至Q4的单季同比分别为6.4%、6.2%、6.0%、6.0%，总体前高后低。
政策方面。2019年是震荡调整的一年：在中美经贸谈判和全球央行的低利率政策的共同影响下，2019年全球经济暂时表现出企稳迹象。上半年全球经济增速放缓走势严峻，以美联储为代表的全球央行启动降息周期，中国央行保持定力，加强逆周期调节，坚决不搞大水漫灌，使得全球经济保持住了稳定增长的态势。
市场层面。2019年，利率债基本属于震荡行情，全年来看收益率基本持平，变动不大。以10年国债为例：1-3月份，10年国债基本处于震荡市；4月份，受一季度经济金融数据超预期的影响，10年国债收益率快速上行至3.4%的水平；5-8月份，国内外经济下行压力加大，全球进入降息周期，国内债券收益率处于下行趋势，10年国债收益率触碰年内最低点3%；9月份以后，债券市场受通胀担忧、金融数据超预期、美债收益率反弹、专项债供给等因素的影响出现了调整，收益率上行至3.3%位置。进入11月，随着收益率的上行，债市配置价值逐步提高，配置盘逐渐增多，尽管11月份经济数据较好，债市收益率还是出表现一定的韧性，收益率下行15bp左右。全年看，信用债表现优于利率债，信用债收益率先上后下，且短久期下行幅度大于长久期。城投债表现优于产业债，信用等级分化，中高等级信用利差大幅收窄。
组合操作上，本基金主要投资于同业存单、存款和回购，同时在资金利率处于历史低位的情况下，适度增加杠杆，提升基金收益。下一阶段，本基金仍将继续做好流动性管理工作，结合基金管理人对市场的判断，优化组合结构，把握货币市场价格波动节奏，提升组合收益。
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.2316%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%；截至报告期末格林货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.4792%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。
宏观经济方面。2019年以来，受全球货币政策周期的影响，各国普遍进入降息周期，全球负收益率国债规模不断上升。我国国债收益率相对于主要经济体而言仍然不低，并
且中美利差处于近两年的高位,具有较高的安全垫。若汇率稳定，全球配置价值凸显，有利于海外资金的进一步流入。
货币及财政政策方面。新型冠状病毒肺炎疫情给2020年关键之年开年带来了较大的不确定性，预计2020年第一季度经济数据会受到一定的影响。为维护金融市场的稳定，货币政策可能会边际宽松，短期内对利率债和中高等级债券比较有利。中期看，考虑到国家政策对抗击疫情的果断、有效，预计疫情会很快得到有效抑制从而出现拐点，市场逻辑还会回归到经济基本面上来。稳增长、保增长的重要性提升，政府会加大逆周期调节力度，债券市场会出现一定的调整压力，但调整时间和幅度在经济中长期下行格局下幅度有限。
资产配置方面。2020年上半年，债券市场或将延续震荡走势。同业存单发行价格将受货币政策调整维持在相对低位，进而影响短融等短端资产价格。基金管理人将在未来一段时间利用货币政策带来的流动性宽松局面，提高组合杠杆水平，以此抬升组合静态收益。
报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内，基金管理人的监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违法违规行为。
（1）根据相关监管规定及公司规定，对基金发行前的基金文件进行合规性审查，确保相关基金文件的合法合规。
（2）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
（3）日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对重要业务和关键业务环节的监督检查。
（4）规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，做好投资者教育和投资者适当性工作。
（5）规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。
（6）以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。
公司自2016年成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.0000元。本基金收益分配方式为红利再投资。
本基金本报告期内A类份额累计应分配利润634,989.13元，实际分配金额634,989.13元，B类份额累计应分配利润19,056,690.23元，实际分配19,056,690.23元。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称本托管人）在格林日鑫月熠货币市场基金（以下称本基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
注：报告截止日2019年12月31日，格林货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额15,411,909.46份；格林货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,058,021,278.15份。格林日鑫月熠货币市场基金份额总额合计为1,073,433,187.61份。
格林日鑫月熠货币市场基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2017]934号文注册，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,100,640,514.94元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2017]1-31号予以验证。经向中国证监会备案，《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》于2017年7月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,100,675,838.91份基金份额，其中认购资金利息折合35,323.97份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分开公布每万份基金已实现收益、七日年化收益率。首次认购最低金额为0.01元，追加认购的最低金额为0.01元，年销售服务费率为0.25%的，称为A类基金份额；首次认购最低金额为1,000,000.00元，追加认购的最低金额为100.00元，年销售服务费率为0.01%的，称为B类基金份额。若A类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额达到或超过100万份时，本基金的登记机构自动将持有人的该部分A类基金份额升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额低于100万份时，本基金的登记机构自动将持有人的该部分B类基金份额降级为A类基金份额。根据《关于格林日鑫月熠货币市场基金取消自动升降级业务的公告》，本基金自2018年12月24日起取消A类基金份额及B类基金份额的自动升降级。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策
本基金同一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
注：2019年1月1日至2019年12月31日止期间，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金无应支付关联方的佣金。
注：1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
注：本基金A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25% 和0.01%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。销售服务费的计算公式为：
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
注：本基金的活期银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
本报告期（2019年1月1日至2019年12月31日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年12月31日），本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
本基金是货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人 国泰君安 ，其他定期存款存放在中国民生银行股份有限公司和广发银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
于本期末（2019年12月31日）及上年度末（2018年12月31日），本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
于本期末（2019年12月31日）及上年度末（2018年12月31日），本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
本报告期末（2019年12月31日）及上年度末（2018年12月31日），本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资。
于本期末（2019年12月31日）及上年度末（2018年12月31日），本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告，同业存单使用发行人主体评级。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过影子定价对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
于本期末（2019年12月31日）及上年度末（2018年12月31日），在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为666,953,509.10元，无属于第一层次或第三层次的余额(2018年12月31日：属于第二层次的余额为706,230,995.78元，无属于第一层次或第三层次的余额)。
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 兴业银行CD068（代码：111910068）、19兴业银行CD124（代码：111910124）为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月25日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对兴业银行北京安华支行流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以30万元罚款。2019年9月3日，中国人民银行北京营业管理部对兴业银行北京分行未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等违规行为，合计处以罚款145万元。2019年9月30日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局对兴业银行无锡分行贷款资金被挪用等违规行为，处以罚款65万元。2019年10月8日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对兴业银行北京分行违规向房地产企业提供融资等违规行为，责令改正，并处以罚款600万元。2019年10月15日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局对兴业银行沈阳分行严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为，处以罚款2250万元。2019年11月19日，中国人民银行武汉分行对兴业银行武汉分行违反清算管理规定、银行卡收单业务管理办法等相关规定的违规行为，予以警告，没收违法所得3,004,949.91元，并处罚款1,263,605.69元。2019年11月22日，中国银行保险监督管理委员会河北监管局对兴业银行石家庄分行违规办理同业投资业
务等违规行为，处以罚款50万元。2019年12月9日，中国银行保险监督管理委员会台州监管分局对兴业银行台州分行贷款用途监控不严等违规行为，处以罚款30万元。
19浦发银行CD418（代码：111909418）为本基金前十大持仓债券之一。2019年2月21日，中国银行保险监督管理委员会山东监管局对浦发银行淄博分行信贷资金用于承接不良或逾期贷款等违规行为，处以罚款55万元。2019年3月12日，中国人民银行上海分行对浦发银行闵行支行违规支付业务规定的违规行为，没收违法所得1,786,386.60元，并处以1,786,386.60元罚款。2019年3月12日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对浦发银行大连分行滚动开立无真实性贸易背景银行承兑汇票的违规行为，处以罚款50万元。2019年6月24日，中国银行保险监督管理委员会对浦发银行对成都分行授信业务及整改情况严重失察等违规行为，处以罚款130万元。2019年6月26日，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对浦发银行昆明分行违规通过存贷易业务进行返利吸存等违规行为，处以罚款270万元，并没收违法所得7.296万元。2019年6月28日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对浦发银行宁波分行住房按揭贷款管理不规范的违规行为，处以罚款50万元。2019年10月8日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对浦发银行北京分行信贷资金转存定期存单并用于开立银行承兑汇票等违规行为，责令改正，并处以罚款290万元。2019年10月16日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对浦发银行杭州分行用印管理不审慎等违规行为，处以罚款160万元。2019年12月3日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行信用卡中心信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以罚款50万元。
19上海银行CD188（代码：111916188）、19上海银行CD285（代码：111916285）为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月20日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行静安支行未按规定进行贷款支付管理、未采取有效措施控制贷款资金使用的违规行为，责令改正，并处罚款共计100万元。2019年3月20日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行杨浦支行未采取有效方式对贷款资金使用情况进行跟踪检查的违规行为，责令改正，并处罚款50万元。2019年6月28日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对上海银行宁波分行违反信贷政策等违规行为，处以罚款60万元。2019年8月2日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局对上海银行深圳分行以贷款资金转存存单等违规行为，没收违法所得55755元，并处以罚款50万元。2019年8月12日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行浦东分行违规滚动签
发部分银行承兑汇票，虚增资产负债规模等违规行为，责令改正，并处以罚款100万元。2019年8月15日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行市北分行授信管理严重不审慎等违规行为，责令改正，并处以罚款250万元。2019年9月5日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对上海银行北京分行大额信贷资金被违规挪用于质押且押品管理存在漏洞等违规行为，责令改正，并处以罚款80万元。2019年9月16日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对上海银行南京分行采用不正当手段吸收存款的违规行为，处以罚款55万元。2019年11月2日，中国人民银行上海分行对上海银行违反支付业务规定的违规行为，没收违反所得1,762,787.61元，并处以罚款1,762,787.61元。
19华夏银行CD041（代码：111918041）、19华夏银行CD483（代码：111918483）为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月12日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对华夏银行大连分行银行承兑汇票的保证金来源审核不够严格等违规行为，处以罚款50万元。2019年3月26日，中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局对华夏银行嘉兴分行流动资金贷款挪用于缴纳土地拍卖保证金、出让金等违规行为，处以罚款85万元。2019年6月28日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对华夏银行宁波分行流动资金额度测算存在数据编造等违规行为，处以罚款230万元。2019年9月30日，中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局对华夏银行银川分行贷款五级分类不准确等违规行为，处以罚款60万元。2019年10月9日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对华夏银行大连分行内控管理不严格等违规行为，处以罚款50万元。2019年10月25日，中国银行保险监督管理委员会广东监管局对华夏银行广州分行向关系人发放信用贷款等违规行为，没收违法所得7524元，并处以罚款130万元。2019年12月12日，中国银行保险监督管理委员会山西监管局对华夏银行太原分行贷前调查不尽职等违规行为，责令改正，并处以罚款60万元。2019年12月23日，中国银行保险监督管理委员会天津监管局对华夏银行天津分行违规发放流动资金贷款等违规行为，处以罚款100万元。
19民生银行CD064（代码：111915064）为本基金前十大持仓债券之一。2019年3月1日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行北京分行流动资金贷款严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以80万元罚款。2019年4月2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对民生银行大连分行小微联保授信业务贷前调查不尽职的违规行为，处以罚款50万元；对民生银行贷后管理不到位、银行承兑汇票保
证金来源审查不严格等违规行为，处以罚款50万元；对民生银行以贷收贷、掩盖资产真实质量等违规行为，处以罚款100万元；对民生银行大连分行部分信贷资金回流本行作银行承兑汇票保证金等违规行为，处以罚款50万元；对民生银行贷后管理不到位等违规行为，处以罚款100万元。2019年4月10日，中国银行保险监督管理委员会重庆监管局对民生银行重庆分行内控管理不严导致信贷资金违规流入房地产企业等违规行为，处以罚款90万元。2019年6月6日，中国银行保险监督管理委员会山西监管局对民生银行太原分行贷款用途不合规等违规行为，责令改正，并处以罚款480万元。2019年7月17日，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局对民生银行青岛分行以贷转存等违规行为，没收违法所得434023.96元，并处以罚款100万元。2019年7月17日，国家外汇管理局黑龙江省分局对民生银行哈尔滨分行为企业办理内保外贷业务未做到尽职审查的违规行为，没收违法所得285,484.50元人民币，并处以90万元人民币的罚款；对为企业办理货物贸易退汇收入未入待核查账户的违规行为，给予警告，并处以7万元人民币的罚款。2019年12月4月，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行同业票据业务管理失控等违规行为，责令改正，并处以罚款700万元。2019年12月23日，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对民生银行临沂分行违反房地产信贷政策等违规行为，处以罚款180万元。
19平安银行CD277（代码：111911277）为本基金前十大持仓债券之一。2019年年月26日，中国银行保险监督管理委员会湖北监管局对平安银行武汉分行违规向关系人发放信用贷款的违规行为，没收违法所得133853.19元，并处以罚款50万元。2019年3月25日，中国银行保险监督管理委员会天津监管局对平安银行天津分行发放固定资产贷款未执行受托支付等违规行为，处以罚款130万元。2019年4月10日，中国银行保险监督管理委员会河北监管局对平安银行石家庄分行未经批准设立分支机构等违规行为，处以罚款200万元。2019年4月24日，中国人民银行温州市中心支行对平安银行温州分行为非法平台提供支付服务等等违反有关清算管理规定的行为，给予警告，没收违法所得人民1,691,174.82元，并处罚款5,376,880.63 元；对利用内部过渡户办理客户备付金互转的行为，处以罚款3万元；对为单位商户设置个人账户作为收单账户的行为，给予警告，并处以罚款30万元。2019年8月20日，中国人民银行杭州中心支行对平安银行杭州城西支行未执行有关清算管理规定的违规行为，给予警告，没收违法所得3663.4元，并处以罚款60万元。2019年9月27日，中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对平安
银行义务分行信贷资金用于支付购房首付款等违规行为，处以罚款50万元。2019年11月15日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对平安银行北京分行个人贷款业务借贷搭售严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以罚款50万元。2019年12月11日和12日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对平安银行大连分行贷后管理未及时发现贷款资金未按约定用途使用、经营性物业贷款贷前调查未尽职、贷前调查不尽职等违规行为，合计处以罚款110万元。2019年12月19日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对平安银行南京分行存在存贷款挂钩等违规行为，处以罚款70万元。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年4月18日，基金管理人发布公告，增聘李石先生担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月4日，基金管理人发布公告，增聘王霆先生担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年8月31日，基金管理人发布公告，解聘曹晋文先生担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。
2019年9月3日，基金管理人发布公告，增聘宋绍峰先生担任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。
2019年10月2日，基金管理人发布公告，解聘李石先生担任格林创新成长混合型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年12月5日，基金管理人发布公告，解聘王霆先生担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用80,000.00元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有 人存在大幅亏损的风险。
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据 基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期 支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支 付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请， 已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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