某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点

发布日期：2021-12-09 10:21:04 作者：xinwen 浏览次数：846

导读

某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国

某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。

A、买入10

B、卖出10

C、买入11

D、卖出11

参考答案

【正确答案：D】

基点价值（BPV)是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值，即降低利率变动引起债券价格变动的风险，应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约BPV= (3200-2000) /110≈11手。

关键词： 某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点

(文/xinwen)

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