如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）

发布日期：2021-12-09 10:21:35 作者：xinwen 浏览次数：770

导读

如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。A、50% B、82%C、18%D、8%参考答案

如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。

A、50%

B、82%

C、18%

D、8%

参考答案

【正确答案：C】

根据CAPM模型，，其中，表示证券组合风险溢价，表示市场风险溢价，因此证券组合的风险溢价为：

关键词： 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）

(文/xinwen)

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