大豆期货看涨期权的Detta值为0.8，这意味着（）

发布日期：2021-12-09 10:23:11 作者：xinwen 浏览次数：228

导读

大豆期货看涨期权的Detta值为0.8，这意味着（）。A、大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB、大豆期货价格增加小量X，期权价

大豆期货看涨期权的Detta值为0.8，这意味着（）。

A、大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X

B、大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X

C、大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X

D、大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

参考答案

【正确答案：A】

该期权为期货期权，和大豆现货价格没有关系，选项CD错误；
Delta=期权价格的变动值/期权标的物价格的变动值，则，期权价格的变动值=Delta×期权标的物价格的变动值；因此，期权标的物价格增加X时，期权价格变化量=0.8X，即期权价格增加0.8X，选项A正确。

关键词： 大豆期货看涨期权的Detta值为0.8，这意味着（）

(文/xinwen)

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