某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=

发布日期：2021-12-09 10:23:29 作者：xinwen 浏览次数：83

导读

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者可

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者可以（）来对冲风险。

A、再购入4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权

B、再卖出4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权

C、买入2个单位标的资产

D、买入4个单位标的资产

参考答案

【正确答案：A】

该组合的Delta=5×0.8+4×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌。可再购入4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权，或者卖空2个单位标的资产。

关键词： 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的

(文/xinwen)

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