【正确答案：D】
选项D不正确，Rho随标的证券价格是单调递增的。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值（标的价格＞行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值（标的价格＜行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
下列关于期权的希腊字母的说法，错误的是（）。 A、Delta的取值范围为（-1，1） B、平价期权的Gamma值最大 C、在行权价附近，Theta的绝对值最大 D、Rho随标的证券价格单调递减 参考答案
