基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 03 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 54
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 9 月 12 日）起 6 个月，建仓期结束时各项
汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上
海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。2019 年，汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司” “最佳电商业务发展基金公司”“第 19 届上海市文明单位”“金基金 社会责任投资（ESG）基金管理公司奖”“金基金 TOP 公司奖”等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。
2019 年，汇添富基金新成立 24 只公募基金，包括 8 只混合型基金，8 只股票型基金，7 只债
券型基金，1 只货币基金。2019 年底，公司公募基金产品总数达 143 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，对内持续提升自有平台创新能力，于业内率先搭建社交框架，通过服务与互动，极大地优化升级了自有平台客户的资产结构，使得自有平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升；对外积极拥抱第三方互联网基金销售平台，大力开拓新型销售及服务模式，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。此外，今年互联网金融平台最大的突破点是领先业内其他机构，迈出了组合策略的一大步：自有平台重点组合策略，稳稳小确幸、现金+、跟我投等，年内规模取得较大增长；三方平台四大组合策略也在各大互联网巨头平台全面铺开。
业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量及规模持续增加。
不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”系列活动，全年合计开展共 2000 余场，持续大力开展目标收益定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。
户平台建设，搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
资产管理规模取得长足进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2019 年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2019 年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十二年开展“河流 孩子”公益助学计划。继 2017
年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，2018 至 2019 年，各支部纷纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，第一党支部通过策划发起“爱能温暖——青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款活动，帮助解决了该校未来3 至 5 年的冬季取暖难题。在第十二届“河流 孩子”2019 乡村优秀青年教师培训中，公司党委下属的八个党支部中不同领域的 8 名专家及优秀员工组成志愿嘉宾讲师，在晚间为来参训的 93 名乡村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热门议题，贡献公益课程时长超 10 小时。2019 年 3月，公司持续多年运作的“河流 孩子”公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“2018 年度最佳社会公益实践案例”。
户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职
能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 23 次。投资
2019 年宏观经济仍然处于寻底和筑底过程，复苏力度较小，货币政策受制于中美贸易谈判和经济疲弱较为宽松，全年下调存款准备金率 150BP，并引导 MLF 和公开市场操作利率下行，此外央行致力于推进利率市场化，进一步降低实体融资成本，LPR 报价逐步下行，财政政策则通过地方政府债发行前置、减税降费等措施来拉动国内消费和投资。2019 年债市全年以波动为主，一季度在经济反弹带动下收益率出现大幅上升，二季度受益于经济金融数据和风险偏好回落，收益率有所下行，三季度之后由于猪肉价格带动通胀快速上行，加上货币政策有所弱化，债市收益加速
上行超过 30BP，调整幅度仅次于 4 月份，11 月份在央行调低 MLF 和 OMO 价格之后，债市恢复平静，
收益率回落，相比前一年末，1-3 年期债券收益率下行约 30-40BP，10 年期利率债下行幅度约为10BP，收益率曲线较为平坦。
考虑到货币政策没有转向的风险，短期债券仍有下行的空间，现金宝货币仍然维持较长的久期和较高的债券仓位，结合精细化管理和波段操作，为投资者获取较好的收益。在个券选择方面，仍然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的 NCD、AAA 债券为主。
截至本报告期末汇添富现金宝货币基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.6538%；同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
病毒开始爆发，全国大范围的交运、消费和旅游等处于停滞状态，企业复工进度不确定性较大，一季度经济增长预计会受到较大幅度的拖累，基于 2020 年是全面建成小康社会、十三五收官之年，经济增长仍然是政府较为迫切的政策目标，因此货币政策和财政政策将会双管齐下，我们预计货币政策方面包括降低存准率、引导 LPR 下行、加大公开市场操作力度、加大信贷投放，财政政策则包括增加地方债发行额度、加强基建补短板措施等，最终实现宽货币向宽信用的转化。债市仍然是区间波动的格局，下行和上行幅度有限。此外，在投资层面需要密切关注本身现金流紧张、受疫情影响较大的发债企业的信用风险。
强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；开展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务整改；通过提升客户身份识别工作的有效性，完善反洗钱可疑交易监测模型，优化反洗钱系统保障，持续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加强合规文化建设。
强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；根据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联交易、公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部门沟通机制，全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机制，防止利益冲突和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例，对投研人员进行合规培训；强化估值合规性管理，防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。
通过对母子公司各业务块开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查、人员行为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强合规管理和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
本基金期初应付收益为人民币 0 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间累计分配收
益人民币 1,382,010,246.16 元，其中人民币 1,382,010,246.16 元以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为人民币 0 元。
本报告期内，本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期内，汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金
费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金2019 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
称“中国证监会”）证监许可[2013]1097 号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 9月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 240,875,018.17 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资及资产支持证券投资等。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策
(3)“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
注:本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下：
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发 布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
注:短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级的短期资产支持证券。本基金本报告期末
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债、同业存单及短期融资券等，均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币
有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币 30,311,122,716.65 元，无划分为第一层次和第三层次的余额）。
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1. 《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 18 日正式生效，蒋文
2. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘杨瑨先生为汇添富移动互联股票型证券投资基金
3. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘王栩先生为汇添富外延增长主题股票型证券投资
4. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘杨威风先生为汇添富沪港深新价值股票型证券投
5. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富环保行业股票型证券投资基
6. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘雷鸣先生为汇添富社会责任混合型证券投资基金
7. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘温开强先生为汇添富货币市场基金的基金经理，
8. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘徐寅喆女士和温开强先生为汇添富添富通货币市
9. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 7 天债券型证券投资基
10. 基金管理人于 2019 年 1 月 31 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富盈鑫保本混合型证券投资
11. 《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日正式生效，赵
12. 《汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31
13. 基金管理人于 2019 年 2 月 2 日公告，截至募集期届满，由于汇添富中国战略新兴产业成份
14. 《汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日正式生效，
15. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，增聘杨靖先生为汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券
16. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富沪港深大盘价值混合型
17. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富增强收益债券型证券投资基
18. 《汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 3 月
19. 基金管理人于 2019 年 4 月 10 日公告，增聘郑磊先生为汇添富医药保健混合型证券投资基
20. 《汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日正式生
21. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日正式
22. 《汇添富红利增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 26 日正式生效，劳杰男
23. 基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公告，周睿先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投资
24. 《汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2019 年 4
25. 《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 6 日正式生效，
26. 《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》于 2019年 5 月 17 日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
27. 《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 12 日正式生效，
28. 《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 19 日正式生
29. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 26
30. 《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 31 日正式生效，赵鹏飞
31. 基金管理人于 2019 年 8 月 20 日公告，增聘刘伟林先生为汇添富新睿精选灵活配置混合型
32. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，增聘顾耀强先生为汇添富均衡增长混合型证券投资
33. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，佘中强先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型
34. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 8 月
35. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富长添利定期开放债券型证券
36. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富 6 月红添利定期开放债券
型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，曾刚先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
37. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富弘安混合型证券投资基金
38. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富双利债券型证券投资基
39. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富添福吉祥混合型证券投资
40. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富稳健添利定期开放债券型
41. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富鑫汇定期开放债券型证券投
42. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富盈润混合型证券投资基金
43. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，何旻先生不再担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券
44. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富优选回报灵活配置混合
45. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基
46. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，增聘胡娜女士为汇添富鑫永定期开放债券型发起式
47. 基金管理人于 2019 年 8 月 31 日公告，聘任胡奕女士为汇添富 6 月红添利定期开放债券型
证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。茹奕菡女士不再担任上述基金的基金经理助理；聘任王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理，协助该基金的基金经理开展投资管理工作。
48. 基金管理人于 2019 年 9 月 5 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富鑫益定期开放债券型证券投
49. 《汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 4
50. 《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生效，蒋文玲
51. 基金管理人于 2019 年 9 月 11 日公告，增聘徐寅喆为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
52. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富年年泰定期开放混合型证券
投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，陆文磊先生和胡娜女士不再担任上述基金的基金经理。
53. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富新睿精选灵活配置混合型证
54. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和胡昕炜先生为汇添富民安增益定期
55. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和刘伟林先生为汇添富睿丰混合型证
56. 《汇添富盛安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 24 日正式生
57. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019年 9 月 24 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
58. 《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 10 月 8 日正式生效，过
59. 基金管理人于 2019 年 10 月 9 日公告，聘任胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证券投资基
金、汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
60. 基金管理人于 2019 年 10 月 31 日公告，聘任王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场
61. 《汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生效，胡昕炜
62. 《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 6
63. 基金管理人于 2019 年 11 月 20 日公告，聘任胡奕为汇添富稳健增长混合型证券投资基金的
64. 《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生
65. 基金管理人于 2019 年 12 月 5 日公告，增聘蔡志文先生为汇添富外延增长主题股票型证券
66. 《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生效，徐一恒先生
67. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易型开放式指
68. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富沪深 300 指数型发起式证券投
69. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开放式指数
70. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券
71. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指数型发起
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013 年 9 月 12 日）起至本
本报告期内，上海证监局对我司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。我司已按照法律法规和监管要求及时完成整改并通过监管验收。
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查询相关信息。
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