基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月,建仓结束时各项
开混合、添富熙 2017 年 12 月 2020 年 2 月 年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
4、本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 1 月 6 日休产假,在此期间
本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。郑慧莲女士于 2020 年 1 月 7 日恢复
履行本基金的基金经理职务(详情请见基金管理人于 2019 年 8 月 17 日发布的《汇添富基金管理
股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》,以及 2020 年 1 月 9 日发布的《汇添富基金管
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
进入 2020 年,债市延续中美贸易摩擦下经济承压的格局,收益率小幅下行,然而随后的新冠疫情完全主导了后续的变化,春节前武汉疫情确认,债市收益率迅速大幅下行,2 月中旬疫情数据见顶,通胀明显,债市小幅盘整,2 月下旬起,海外疫情逐步超预期,全球产业链承压,叠加
资本市场动荡,收益率再度明显下行。一季度,长端利率债下行 65BP 左右,3 年期 AAA 信用债下
类占优,2-3 月份科技成长大幅回落,而医药生物、农林牧渔、必选消费等成为少有的抗跌板块;一季度上证指数下跌 10%左右,创业板上涨 4%。国内强有力的隔离措施控制住了疫情,但经济上的代价也非常巨大,后期海外疫情漫延,对二、三季度的企业收入和利润带来更深远的担忧,全球合作抗疫的进展是市场的重要因素。
市场流动性明显提升;3 月份大跌,将一季度转债指数涨幅归零。尽管转债价格回落明显,但综合地看,可转债性价比仍在中位数水平,吸引力减弱。
本组合一季度净值上涨 1.54%,股票和可转债处于中性偏高比例,1-2 月相对受益,3 月份海
外疫情逐步恶化的冲击缺乏准备,回撤控制没有做好。行业选择上集中于 TMT、医药和食品饮料等。
截至本报告期末汇添富多元收益债券 A 基金份额净值为 1.254 元,本报告期基金份额净值增
长率为 1.54%;截至本报告期末汇添富多元收益债券 C 基金份额净值为 1.249 元,本报告期基金
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 查询相关信息。
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