基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本报告期内，原海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金转型为海富通瑞福债券型证
券投资基金。原海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金本报告期自 2019 年 1 月 1 日至
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......56
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......56
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......56
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......59
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......59
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......59
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......64
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主
投资策略 估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主
投资策略 估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 中国浙江宁波市鄞州区宁东路345
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 中国浙江宁波市鄞州区宁东路345
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 6 日转型为海富通瑞福债券
3.1.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于 2017 年 7 月 28 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 6 日转型为海富通瑞福债券
3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金转型日期为 2019 年 6 月 6 日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。截止本报告期末，本基金转型后尚处于建仓期。
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 61 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合
同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合
互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
经济方面，年初逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进展顺利，信贷大幅投放，社融增速
反弹，一季度 GDP 同比增长 6.4%，较去年四季度持平。5 月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产投资、社会消费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%，较去年同期下降 0.2 和 1 个百分点。
通胀方面，上半年 CPI 涨幅单边上行至 6 月的 2.7%，基数效应和猪价的大幅上行是推动 CPI 走
货币政策方面，一季度在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的背景下，4 月央行进入政策观察期，资金面边际收紧。5 月底包商事件引发风险偏好急速下降，资金出现结构性紧张，央行通过公开市场操作大量投放资金维稳市场。
上半年一年期国开债收益率下行 2BP，十年期国开债收益率下行 3BP，期限利差小幅收窄。信用债方面，上半年信用债收益率普遍下行，信用利差平均收窄 20BP 左右，其中短期限表现更佳。
本管理人在上半年维持组合中等久期，增持了高评级债券，降低了低评级债券的持有比例，并通过利率债进行了波段操作。
报告期内，原海富通瑞福一年定开债券（2019.1.1-2019.6.5）基金份额净值增长率为-3.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.68%；海富通瑞福债券（2019.6.6-2019.6.30）基金份额净值增长率为 0.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%。
展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业方面，整体需求回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临下行压力，而在政策支持下基建投资增速有望继续温和回升，但难以完全对冲整体投资的下行；消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，基数效应下 PPI 和 CPI 大概率先下后上，但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存下行压力，而四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳迹象和海外央行协同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松。同时需关注未来政策逆周期调节的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观基本面的情况，谨防政策加码背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，市场潜在信用风险上升，信用利差存在走阔压力。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
本报告期内，本托管人在海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金（转型前）和海富通瑞福债券型证券投资基金（转型后）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据线 半年度财务会计报告（未经审计）
注：报告截止日 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)，基金份额净值 0.9847 元，基金份额总额
注：本财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)止期间。
注：本财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)止期间。
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1293 号《关于准予海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,000,050,887.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 756 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 28
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,000,095,946.92 份，其中认购资金利息折合45,059.68 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 8 月 27 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
本基金 2019 年 1 月 1 日至2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)的财务状况以及 2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.1.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末 2019 年 06 月 05 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
所正回购于 2019 年 06 月 10 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行宁波银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.1.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内，本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 06 月 05 日，本
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2019 年 6 月 5 日(基金转型前日)，本基金未持有交易性权益类投资(2018 年 12 月 31 日：同)，
因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。6.1.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：本财务报表的实际编制期间为 2019 年 6 月 6 日(基金转型后首日)至 2019 年 6 月 30 日。
注：本财务报表的实际编制期间为 2019 年 6 月 6 日(基金转型后首日)至 2019 年 6 月 30 日。
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
海富通瑞福债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1293 号《关于准予海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,000,050,887.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2017)第 756 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通瑞福一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,000,095,946.92 份，其中认购资金利息折合 45,059.68 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通瑞福一年定期开放债券型证
券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2019 年 5 月 7 日表决通过了《关于变更注册
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的议案》。基金管理人在本次基金份额持有人大会表决
通过后，预留了 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 6 月 5 日的赎回选择期供基金份额持有人做出选择。选
择期结束后，于 2019 年 6 月 6 日，海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金正式转型为海富通
瑞福债券型证券投资基金。即《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞福债券型证
券投资基金托管协议》自 2019 年 6 月 6 日起正式生效，原《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自同日起失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票、权证资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 8 月 27 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
本基金 2019 年 6 月 6 日(基金转型后首日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 6 月 6 日(基金
转型后首日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
6.2.4.10.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.2.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.2.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
所正回购于 2019 年 07 月 04 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行宁波银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.2.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 06 月 30 日，本基金未持有流
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末， 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素
7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.2.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
注：海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金报告期期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
注：海富通瑞福债券型证券投资基金报告期期间：2019 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 30 日。
本基金于 2019 年 4 月 11 日至 2019 年 5 月 6 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于
2019 年 5 月 7 日表决通过了《关于变更注册海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的议案》，
并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。自 2019 年 6 月 6 日起，“海富通瑞福一年定期开放债
券型证券投资基金”正式更名为“海富通瑞福债券型证券投资基金”，并修改了基金合同中关于基金的运作方式、管理费、业绩比较基准等相关事项。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。
1、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司
2019 年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia
Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (PhilipYOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。
2、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90 日。
3、2019 年 4 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 《证券日报》 2019-01-01
2 海富通基金管理有限公司关于董事会成员换 《证券日报》 2019-03-29
3 海富通基金管理有限公司关于董事长变更的 《证券日报》 2019-03-29
4 开海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资 《证券日报》 2019-04-01
5 开海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资 《证券日报》 2019-04-02
6 开海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资 《证券日报》 2019-04-03
7 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员 《证券日报》 2019-04-29
8 年定期开放债券型证券投资基金基金份额持 《证券日报》 2019-05-08
9 一年定期开放债券型证券投资基金实施转型 《证券日报》 2019-05-29
10 海富通瑞福债券型证券投资基金开放日常申 《证券日报》 2019-06-05
11 海富通基金管理有限公司关于《海富通瑞福 《证券日报》 2019-06-06
12 海富通基金管理有限公司关于开展旗下部分 《证券日报》 2019-06-13
13 海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金 《证券日报》 2019-06-18
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 69 只公募基金。截至 2019 年 6 月 30 日，海富通
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担
任投资咨询顾问，截至 2019 年 6 月 30 日，海外业务规模约 23 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月 30 日，海富
通为近 80 家企业约 438 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资
格的基金管理公司，截至 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约 388 亿元。
2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。
2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII
（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年
2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监会
公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海 富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管 理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月，海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基
金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
（一）中国证监会准予海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件
（二）海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议
（六）报告期内海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
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