基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2018 年 11 月 2 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
61 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
回顾上半年，债券收益率先经历了较长时间的震荡调整，而后又逐步下行，总体呈现区间震荡格局。年初，逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进展顺利，天量信贷的投放和社融增速的反弹引发宽信用预期，带动股市单边走强、风险偏好修复；而一季度 GDP 同比增长 6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同
时基数效应叠加猪周期的启动，3 月 CPI 涨幅跃升 0.8 个百分点至 2.3%，引发市场对通
胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4 月央行亦进入政
策观察期，资金面边际收紧。由此，1 至 4 月利率呈震荡上行的态势。而 5 月以来，中
美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产投资、社会消
费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%，较去年同期下降 0.2 和 1 个百分点；此外，
央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由此，5 月以来利率呈下行态势。整体看，上半年 1 年期国开债收益率下行 2BP，10 年期国开债收益率下行 3BP，期限利差小幅收窄。信用债方面，上半年信用债收益率普遍下行，信用利差平均收窄 20BP 左右，其中短期限表现更佳。值得注意的是 5 月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，6 月中低等级信用利差上行15BP 左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化仍较明显，中低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值亦处于历史较高水平。可转债方面，上半年转债市场先扬后抑，与股市表现一致，中证转债指数累计上涨 13.3%。
本管理人在上半年灵活调整了信用债和利率债的久期，积极参与波段机会，以在控制波动的同时获取超额上涨收益。
报告期内，海富通弘丰基金净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益率为 2.07%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业方面，整体需求回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临下行压力，而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以完全对冲整体投资的下行；消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，基数效应下 PPI 和 CPI 大概率先下后上，但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存下行压力，而四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳迹象和海外央行协同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松，不排除会有降准和下调政策工具利率的操作。在上述判断下，我们认为下半年利率易下难上，可择机参与利率债交易，同时需关注未来政策逆周期调节的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观基本面的情况，谨防政策加码背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，市场潜在信用风险上升，信用利差存在走阔压力。可转债方面，下半年不确定性仍较多，中美对抗既是长周期大背景，其中的各种突发事件亦是短中期扰动市场的重要因素之一，而企业盈利修复暂时未见其可持续性，因此权益市场仍然任重道远；转债目前绝对价格吸引力并不高，下半年建议挖掘潜在的主题性机会，例如国产替代等相关板块。
本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产，努力获取稳定收益。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2019 年上半年度，基金托管人在海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年上半年度，海富通基金管理有限公司在海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2019 年上半年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
注：本基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
注：本基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注
海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 276 号《关于准予海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 310,000,000.00 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0611 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 11
月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 310,014,400.13 份，其中认购资金利息折合 14,400.13 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集金额不少于 1,000 万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 8 月 27 日批
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
净认购资金 310,000,000.00 元，折算为 310,000,000.00 份基金份额。根据《海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 14,400.13 元在本基金成立后，折算为 14,400.13 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易，基金合同成立于 2018 年 11 月 2
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，基金合同成立于 2018 年 11 月 2
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金，基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度
注：1、基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
2、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
注：1、 基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
2、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，上年度可比期间无比较数据。
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。
2、基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2、基金合同成立于 2018 年 11 月 2 日，上年度可比期间无比较数据。
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，上年度可比期间无比较数据。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过
独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有流动性受限的资产。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
7.12.1 报告期内本基金投资的 17 国信 02（112544）的发行人子公司的下属子公司国信
证券（香港）经纪有限公司因在 2014 年 11 月至 2015 年 12 月期间未遵守有关打击洗钱
及资金筹集的监管规定，于 2019 年 2 月 18 日被香港证券及期货事务监察委员
对该证券的投资决策程序的说明：该券商为全国大型综合券商，全国排名前列，综合实力极强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 18 招商 G6（143392）的发行人于 2019 年 5 月 28 日发布公告称，
公司全资子公司招商证券（香港）有限公司因在担任中国金属再生资源（控股）有限公
司上市申请的联席保荐人时（2008 年 11 月至 2009 年 6 月）没有履行其应尽的尽职审查
责任，被香港证券及期货事务监察委员会采取纪律行动，并处以罚款 2,700 万港元。对该证券的投资决策程序的说明：该券商为全国大型综合券商，全国排名前列，综合实力极强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币 1000 万元，认购费用为人民币 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3 年。
1、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届
满，经公司 2019 年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、MarcBayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。
2、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90 日。
3、2019 年 4 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。
核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
1 2018 年年度基金资产净值和基金份额 《证券时报》 2019-01-01
2 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券 《证券时报》 2019-01-31
3 海富通基金管理有限公司关于董事会成 《证券时报》 2019-03-29
4 海富通基金管理有限公司关于董事长变 《证券时报》 2019-03-29
5 海富通基金管理有限公司关于高级管理 《证券时报》 2019-04-29
6 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券 《证券时报》 2019-05-09
7 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》 2019-06-18
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同
另外，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 69 只公募基金。截至 2019 年 6 月 30
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 6 月 30 日，海外业务规模约 23 亿元人民
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业约 438 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批
特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的特
定客户资产管理业务规模约 388 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通
资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
（一）中国证监会批准设立海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的文件
（六）报告期内海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱：/p>
